股民汇:环球商场数据周报:美邦经济数据助推大宗操行情

2021-4-18| 发布者: 配资小编| 查看: 39| 评论: 0

摘要:   股民汇:环球商场数据周报:美邦经济数据助推大宗操行情 —●●●●— 投资重点 —●●●●—   一、港股、美股市集监测   1、港股市集综述(注:本周指的是2021)   股指发挥:本周恒生指数(涨0.94%)、恒生 ...

  股民汇:环球商场数据周报:美邦经济数据助推大宗操行情

—●●●●—

投资重点

—●●●●—

  一、港股、美股市集监测

  1、港股市集综述(注:本周指的是2021)

  股指发挥:本周恒生指数(涨0.94%)、恒生大型股(涨0.55%)、恒生邦指(涨0.46%)领涨。行业上,除恒生资讯科技业和金融业下跌外,港股行业指数均上涨,恒生能源业、原资料业和非必要性消费业领涨。

  估值程度:截至4月16日,恒指预测PE(彭博同等预期)为13.1倍,恒生邦指预测PE为10.9倍,均处于2005年7月以还的中位数和3/4分位数之间。恒生指数PE(TTM)为15.0倍,恒生邦指PE(TTM)为15.5倍。

  资金滚动:本周港股通资金净流入37.73亿群众币,南向资金苛重流向电子元器件、石油石化和揣测机,流出通讯、餐饮旅逛和轻工筑制。截至4月16日,AH溢价为132.3,略低于上周收盘的133.1,高于2005年以还的3/4分位数。

  投资者心思:恒生波指为18.8,高于上周收盘的17.1,处于2012年以还56%分位数程度;主板周均匀卖空成交比为12.9%,高于上周收盘的10.1%。

  本周中资美元债市集履历了下跌。截至4月16日比拟上周五,彭博巴克莱中资美元债指数跌0.51%;投资级跌0.55%;高收益跌0.43%。

  华融金融II为主体的债券本周围遇惊愕性扔售,债券代价正在本周结果两个往还日止跌回升。正在华融近期即将到期的债券中,截至4月16日,华融金融II发行的2021年4月27日到期债券代价为93.36(4月14日低点为92.67),于2021年6月3日到期的华融金融II债券代价为93.31(4月14日低点为82.70)

  2、美股市集综述(注:本周指的是2021)

  股指发挥:本周除中概股指数(跌1.6%)外,美股苛重指数均上涨。罗素大盘指数(涨1.5%)、标普500指数(涨1.4%)和道琼斯工业指数(涨1.2%)领涨,纳斯达克指数上涨1.1%,罗素小盘指数上涨0.9%。行业上,美股行业指数均上涨,公用工作、原资料和医疗保健领涨。

  估值程度:截至4月16日,标普500预测市盈率为23.7倍,与上周收盘持平,高于1990年以还的3/4分位数。

  投资者心思:1)美股个股看涨/看跌期权成交量比例5日挪动均匀为2.2,与上周持平,位于近五年以还的92%分位数程度;2)截至4月16日,VIX指数为16.3,低于上周收盘的16.7,处于1990年以还的60%分位数程度。

  滚动性:截至4月14日,美联储资产欠债外范畴达7.8万亿美元。4月7日至4月14日时间,范畴增长了842亿美元。本周美邦十年期邦债外面收益率消浸8bp至1.59%,TIPS隐含的5年通胀预期消浸6bp至2.57%。

  3、环球资产市集发挥(美元计价)

  跨资产:原油>工业金属>农产物>黄金>股票>债券;股票市集:本周环球苛重股市中,俄罗斯、南非和巴西股市领涨;债券市集:本周,海外苛重旺盛邦度/地域10年期邦债收益率中,美邦降11bp,德邦升4.0bp,法邦升3.2bp,英邦升2.89bp、意大利升1.1bp;大宗商品:本周布伦特原油代价涨6.07 %,工业金属涨2.41%;汇率:本周美元指数跌0.66%,新兴市集汇率指数涨1.01%

  4、环球大众卫生事务跟踪

  据彭博,截至周五疫苗累计接种剂次排名前五的邦度为美邦(17884万)、中邦(15515万)、英邦(3844万)、德邦(1704万)和法邦(1411万)。

  危险提示:环球经济增速下行;中、美钱币战略宽松不达预期;大邦博弈危险

—●●●●—

讲述正文

—●●●●—

  一、港股、美股市集监测

  1、港股市集监测(注:本周指的是2021)

  1.1、港股市集发挥概览

  股指发挥:本周除恒生科技指数(跌0.89%)和恒生中型股指数(跌0.12%)下跌外,港股苛重指数均上涨,恒生指数(涨0.94%)、恒生大型股指数(涨0.55%)、恒生邦企股(涨0.46%)领涨,恒生归纳指数上涨0.41%,恒生小型股上涨0.02%。行业上,除恒生资讯科技业(跌0.6%)和金融业(跌0.2%)下跌外,港股行业指数均上涨,恒生能源业(涨5.0%)、原资料业(涨2.1%)和非必要性消费业(涨1.6%)领涨。

  1.2、港股赢余趋向与估值

  估值程度和赢余增速:

  截至4月16日,恒指预测PE(彭博同等预期)为13.1倍,恒生邦指预测PE为10.9倍,均处于2005年7月以还的中位数和3/4分位数之间。

  恒生指数如今PE(TTM)为15.0倍,高于2002年以还的3/4分位数,恒生邦指PE(TTM)为15.5倍,高于2002年以还的3/4分位数。

  恒生指数如今市净率程度为1.2倍,低于2002年以还的1/4分位数;恒生邦指如今市净率程度为1.3倍,处于2002年以还中位数邻近。

  截至4月16日,恒生指数2021年EPS预测增速为12.9%。

  截至4月16日,从PE(TTM)的角度,行业估值分位数特性如下:

  地产修筑业(85%)、资讯科技业(75%)、归纳业(72%)、能源业(60%)、必要性消费业(60%)、原资料业(53%)、(44%)、工业(40%)、金融业(33%)、电讯业(2%)(注:行业括号内百分比数值为2011年以还行业最新市盈率所正在分位数);

  如今恒生指数股息率为2.42%,低于上周收盘的2.44%,低于2006年9月以还的1/4分位数程度。

  1.3、资金滚动

  港股通资金净流入:本周港股通资金净流入37.73亿群众币,自开通以还累计买入成交净额达18275亿群众币。往日十大灵活成交个股的数据来看,南向资金苛重流入电子元器件、石油石化和揣测机,流出通讯、餐饮旅逛和轻工筑制。

  南向资金周度净买入前十大个股为腾讯控股、中芯邦际、中邦海洋石油、华润啤酒、安踏体育、李宁、升平好医师、创立银行、中邦银行和瑞声科技;净卖出个股为中邦挪动、美团-W、微盟集团、思摩尔邦际、赣锋锂业、吉祥汽车、药明生物、华虹半导体和工商银行。

  本周港股通成交占主板成交金额的比重为9.9%,高于上周的9.5%。截至4月16日,AH溢价指数为132.3,略低于上周收盘的133.1,高于2005年以还的3/4分位数。

  截至4月16日,按照彭博口径统计,本周苛重投资于香港的股票型ETF基金中,基金资产总值前十大ETF净流入资金2.98亿美元;本周恒指两倍反向ETF净流出资金0.04亿港元。

  (注:FI二南方恒指基金,即恒指两倍反向ETF,供应恒生指数单日发挥的相反的2倍回报,比方恒指一日跌1%,该两倍反向ETF便告竣2%的升幅,反之亦然。)

  1.4、港股投资者心思

  投资者心思:截至4月16日,恒生波指为18.8,高于上周收盘的17.1,处于2012年以还的56%分位数程度;主板周均匀卖空成交比为12.9%,高于上周收盘的10.1%;截至4月16日,恒生综指换手率(30日挪动均匀)为0.36%,处于2005年以还的78.2%分位数程度,恒生中型股(0.28%)、恒生小型股(0.28%)大于恒生大型股换手率(0.26%)(括号内为换手率数值)。

  1.5、中邦香港市集利率汇率跟踪

  钱币市集利率:截至4月16日,相较于上周收盘,HIBOR隔夜利率上升0.1bp至0.04%,7天利率消浸0.8bp至0.05%,1个月利率消浸1.8bp至0.10%。

  汇率市集:截至4月16日,美元兑港元汇率为7.7713,USDCNH即期汇率为CNH一年期危险逆转指数为2.38,低于上周收盘的2.52,处于2011年以还的28%分位数程度。

  1.6、中资美元债数据跟踪

  本周中资美元债市集履历了下跌。截至4月16日,相较于上周五收盘,彭博中资美元债回报指数跌0.51%;投资级回报指数跌0.55%;高收益回报指数跌0.43%。

  华融金融II为主体的债券本周围遇惊愕性扔售,债券代价正在本周结果两个往还日止跌回升。正在华融近期即将到期的债券中,截至4月16日,华融金融II发行的2021年4月27日到期债券代价为93.36(4月14日低点为92.67),于2021年6月3日到期的华融金融II债券代价为93.31(4月14日低点为82.70)。

  6月2日,数据调研机构Gartner颁布了2020年一季度环球智妙手机发售数据,讲述实质显示:环球同比2019年第一季度,整个销量消浸20%。讲述显示苹果手机市集份额环球排名第三,股民汇本年一季度销量为4092万台,市集占领率为13.7%,销量同比下滑-8.2%。

  截至4月16日,相较于上周五,

  彭博中资美元债回报指数。涨0.06%;投资级回报指数涨0.06%;高收益回报指数涨0.002%。

  MarkitiBoxx非金融企业中资美元债回报指数。涨0.06%;投资级回报指数涨0.06%;高收益回报指数涨0.002%。

  MarkitiBoxx金融企业中资美元债回报指数。跌0.70%;投资级回报指数跌1.11%;高收益回报指数跌0.15%。

  MarkitiBoxx房地产企业中资美元债回报指数。跌0.20%;投资级回报指数跌0.14%;高收益回报指数跌0.22%。

  2、美股市集发挥概览

  股指发挥:本周除中概股指数(跌1.6%)外,美股苛重指数均上涨,罗素大盘指数(涨1.5%)、标普500指数(涨1.4%)和道琼斯工业指数(涨1.2%)领涨,指数上涨1.1%,罗素小盘指数上涨0.9%。行业上,美股行业指数均上涨,(涨3.7%)、原资料(涨3.2%)和医疗保健(涨2.9%)领涨。

  2.2、美股赢余趋向与估值

  危险溢价程度和赢余预期:截至4月16日,标普500指数2021年EPS预期增速为43.2%;截至4月16日,股权危险溢价为1.48%,高于上周的1.44%,低于2010年11月以还的1/4分位数。(注:股权危险溢价=标普500市盈率倒数-十年期邦债收益)。

  估值程度:

  截至4月16日,标普500预测市盈率为23.7倍,与上周收盘持平,高于1990年以还的3/4分位数。

  截至4月16日,标普500市盈率(TTM)为32.7倍,高于上周收盘的32.3倍,高于1990年以还的3/4分位数。

  截至4月16日,中概股预测市盈率为51.4倍,低于上周收盘的51.2倍,高于2015年以还的3/4分位数。

  行业估值特性如下:

  (100%)、主题消费品(99%)、工业(98%)、公用工作(97%)、非主题消费品(97%)、电信任事(88%)、音讯身手(84%)、能源(82%)、原资料(75%)、金融(74%)、医疗(47%)。(注:括号内百分比数值为对应行业预测市盈率于1990年以还的分位数)

  截至4月16日,标普500指数股息率与十年期美邦邦债收益率之差为-0.20%,处于2010年以还的均值与1倍法式差下限之间。

  2.3、资金滚动

  截至4月15日,灵活钱指数由上周收盘的14386点下跌至14375点,跌幅为0.1%。

  截至4月7日,通过ETF流入美股的周度现金净流量为126.0亿美元,通过历久联合基金流出美股的周度现金净流量为77.7亿美元。

  2.4、美邦投资者心思和债券市集

  投资者心思:

  截至本周收盘,美股个股看涨/看跌期权成交量比例5日挪动均匀为2.2,与上周持平,位于近五年以还的92%分位数程度。

  VIX指数略高于史籍中位数。截至4月16日,VIX指数为16.3,处于1990年以还的60%分位数程度。

  钱币战略预期与中历久拉长和通胀预期:本周,1Y forward 1Y yield-1Y yield(短期钱币战略预期)利差上升0.8bp至0.22%;5Y forward 5Y yield-5Y yield(中期增通胀预期)利差消浸9.3bp至1.59%;30年-10年邦债利差(历久增通胀预期)上升1.4bp至0.69%。

  (注:短期钱币战略预期,即1Y forward 1Yyield-1Y yield,指的是1年后的1年期邦债到期收益率与如今时点1年期邦债到期收益率的差,响应了短期(1年期)钱币战略预期。同理,5Y forward 5Y yield-5Y yield(中期拉长和通胀预期)指的是5年后的5年期邦债到期收益率与如今时点5年期邦债到期收益率之差,响应中期拉长和通胀预期。)

  2.5、美股纯因子收益

  本周,杠杆(涨0.3%)、价格(涨0.3%)和滋长(涨0.1%)因子领涨,震荡率(跌0.4%)、分红(跌0.3%)和往还行为(跌0.3%)因子领跌。近一月,范畴和滋长因子占优,动量和震荡率因子跑输。

  (注:采用罗素3000指数彭博纯因子收益来描写提纯后的主流危险因子发挥,纯因子即每单个因子收益与其余因子收益正交。当因子收益为正,注明因子值越高,败露该因子风致的股票发挥越好。譬喻若震荡率因子收益为正,注明高震荡率股票发挥优于低震荡率股票)。

  2.6、美邦滚动性数据跟踪

  截至4月14日,储资产欠债外范畴达7.8万亿美元。4月7日至4月14日时间,范畴增长了842亿美元,此前一周增长了199亿美元。

  本周,纽约联储隔夜回购资金为1871.9亿美元,高于上周的1128.9亿美元。

  钱币市集利率。截至4月15日,有担保隔夜融资利率(SOFR)为0.01%,与上周收盘持平;截至4月15日,LIBOR-OIS利差为0.10%。

  美邦邦债收益率。截至4月16日,美邦十年期邦债外面收益率为1.59%,较上周收盘消浸8bp。

  美邦通胀预期。截至4月16日,美邦TIPS隐含的5年通胀预期上升6bp至2.57%,10年通胀预期上升5bp至2.36%。

  美元滚动性数据跟踪:

  相较于上周收盘,截至4月16日,FRA-OIS支柱正在9.3bps稳定;LIBOR-OIS消浸0.9bp至0.10%。

  截至4月16日,欧元美元3个月交叉钱币交流点差消浸0.74bp至-3.31bps。

  3、环球资产市集发挥(注:本周指的是2021)

  本周环球资产市集发挥(美元计价):

  1)跨资产:原油>工业金属>>黄金>股票>债券;

  2)股票市集:本周环球苛重股市中,俄罗斯(涨5.5%)、南非(涨4.4%)和巴西(涨4.2%)股市领涨,印度(跌1.3%)、菲律宾(跌0.4%)和中邦内地(跌0.2%)股市领跌;

  3)债券市集:本周,海外苛重旺盛邦度/地域10年期邦债收益率中,美邦降11bp,德邦升4.0bp,法邦升3.2bp,英邦升2.89bp、意大利升1.1bp,欧元区升0.98bp;

  4)大宗商品:原油>工业金属>>黄金。本周布伦特原油代价涨6.07 %,工业金属涨2.41 %;

  5)汇率:本周美元指数下跌0.66%,摩根大通新兴市集汇率指数上涨1.01%。美元兑群众币汇率下跌0.49%,美元日元汇率下跌0.79%,欧元兑美元汇率上涨0.71%。新兴市集邦度汇率:俄罗斯卢布兑美元、南非兰特兑美元、巴西雷亚尔兑美元、土耳其里拉兑美元、墨西哥比索兑美元汇率上涨,阿根廷比索兑美元汇率持平, 印度卢比兑美元微幅下跌。

  三、环球大众卫生事务跟踪

  新冠肺炎周度新增确诊病例数:截至4月10日这一周,日均匀新冠肺炎确诊病例中,巴西为7.02万例。美邦为6.96万例,法邦为3.83万例,意大利为1.48万例,德邦为1.62万例,西班牙为0.66万例,英邦为0.19万例。

  新冠疫苗接种数据跟踪:截至4月16日,疫苗累计接种剂次排名前五的邦度为:美邦(17884万)、中邦(15515万)、英邦(3844万)、德邦(1704万)和法邦(1411万);疫苗接种剂次/总生齿数排名前五的邦度为:以色列(112.94%)、阿联酋(91.33%)、智利(62.15%)、英邦(57.52%)和巴林(54.89%)。

  四、危险提示

  环球经济增速下行;中、美钱币战略宽松不达预期;大邦博弈危险。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋


配资公司

配资公司


今日股市行情网

  • 广告QQ:162001611
  • 客服在线:1016111412
  • 工作时间:周一到周五 9:00-18:00
  • 反馈建议:service_media@cmm6.com

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright   ©2015-2025  今财网  POWERED BY©CMM6.COM    温馨提示:投资有风险,入市须谨慎!本网由内容提供商提供的信息仅供参考,不作为投资建议